Маленький не был отважным воителем. От отца, Феликса Феликсовича Юсупова, громадного солдафона с пышными гвардейскими усами, Феликс Феликсович Юсупов-младший не унаследовал ни тяги к военной службе, ни любви к грубовато-возвышенной романтике войны. Отцу ближе был первенец семьи Юсуповых — Николай. Тот, хотя и не был блестящим офицером, все же сохранял в себе черты наследственной отцовской мужественности.
От своего отца Феликс не унаследовал ничего, кроме прозвища — Маленький.